二维正态分布(36个结果)

最佳答案：线性组合后不一定符合.具体分析如下：如果b不等于0,则不符合!因为无法保证方差相等.

最佳答案：显然从名字都可以看出不一样呢N(0,1)x,N(0,1,0,1,p)p是x与y的相关系数如果x,y相互独立那么p=0

最佳答案：问题是到底两个随即变量有什么关系才能推出联合分布是二维正态分布.我觉得用定义法做可以推得出来,就是证明他们的联合密度是那条二维正态的极长公式.查看原帖

最佳答案：好像有公式 E(2X-Y) = 2E(X)-E(Y) = 2*5-6 = 4 ,不知是否正确,仅供参考.

最佳答案：由正态分布的可加性可知,X+Y服从N(0+1,1+1)=N(1,2)X-Y服从N(0-1,1+1)=N(-1,2)故(X+Y-1)/根号2服从标准正态分布N(0

最佳答案：Cov(X,Y)= P*σ1*σ2 = P*√&1*√&2

最佳答案：二维能推一维但是一维必须都是相互独立的才能推二维

最佳答案：命题, 概念有误：连续分布在一个点上的值是零。曲线下的体/面积总是1。设 X, Y （0，1）正态分布随机变量, 就是说 σ＝1P(X≤1)＝0.8413447

最佳答案：X和Y不相关

最佳答案：f1(x,y)和f2(x,y)都是已知可以求出x,y的分布函数f(x,y)知道分布函数,EX,E(X^2),E(XY)都无鸭梨,只要积分积的动.Cov可以算出来

最佳答案：Z应满足N(aμ1+bμ2,a^2σ21^2+b^2σ22^2+2ρabσ21σ22)概率论与数理统计的书里有相关定理的.

最佳答案：C啊~这是概率论第四章的啊~不相关就是协方差为0~然后逆推到D(X)=D(Y)就可以导来了

最佳答案：分别求边缘分布然后f(x,y)=fx(x)*fy(y)

最佳答案：二维正态相关系数Pxy=Exy?怎么可能?!查看原帖

最佳答案：求出x与y的边缘密度函数f(x)与f(y)，验证f(x,y)=f(x)*f(y)

最佳答案：只要联合概率密度满足二维正态那个公式,就是服从二维正态了吧.这就是判定条件.代入公式就得出相关系数是0了

最佳答案：解题思路：首先，根据协方差的性质化简Cov（U，V），再由（X，Y）服从二维正态分布N（0，0，1，1，ρ）得到协方差．∵Cov（U，V）=Cov（αX+βY，

最佳答案：这个不一定.二维正态随机变量只能确定两个边缘分布分别服从一维正态分布,条件概率要利用公式求得,具体分析.希望能解决您的问题.

最佳答案：有问题.二维正态分布的定义就是X与Y都服从正态分布,X与Y的联合分布即二维正态分布,与是否相关没有关系.

最佳答案：根本不用记记几个参数值就够了