股票是一种高风险的投资方式。回答下列各题。
最佳答案：小题1:D小题1:D略
三种股票投资组合风险计算某人投资了三种股票,这三种股票的方差-协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j
最佳答案：整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3
两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率
最佳答案：E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6%其中,beta(portfol
下列哪一项属于可保风险（ ）下列哪一项属于可保风险（ ）选项A：无法测定导致损失的风险选项B：投资股票可能遭受损失的风险
最佳答案：C ==其它属于不可抗拒力导致的风险,不保.
下列哪一项属于可保风险（ ）选项A：投资股票可能遭受损失的风险选项B：会使个人遭受轻微损失的风险选项C：分散地区发生洪水
最佳答案：A
假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算：一,该股票投资的必要报酬率.二,
最佳答案：(1)必要报酬率=6%+1.5*（14%-6%）=18%（2）=8%+1.5*（14%-8%）=17%（3）=6%+1.8*（14%-6%）=20.4%
关于股票中贝塔系数和方差的问题当股票处在一个证券投资组合系统中时 贝塔系数是用来评估市场风险的 那么每支股票的方差就不是
最佳答案：方差反映自身的风险.自身的风险分两部分,一部分是系统风险,另一部分是非系统风险.方差是这两种风险的总和.贝塔系数只反映系统风险的大小.你错了 横坐标是标准差.
储蓄存款、股票、债券和保险等为投资者提供了多样的投资品种和选择空间。以下投资方式，可以更好地规避风险又尽可能使自己的资金
最佳答案：A
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合
最佳答案：D，对冲就是这个道理。对冲的人肯定不是简单地需要保本。
请教一题CAPM的问题一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/回报关系进行评估。以下哪一项不是用来估算组合的预
最佳答案：不是的。你说的E(Rm)-Rf不是某一个股票组合的预期风险溢价，是全市场组合的预期风险溢价，某一个组合的预期风险溢价应该是E(Ri)-Rf，不知道你明白二者的差