请教一题CAPM的问题一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/回报关系进行评估。以下哪一项不是用来估算组合的预
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不是的。你说的E(Rm)-Rf不是某一个股票组合的预期风险溢价,是全市场组合的预期风险溢价,某一个组合的预期风险溢价应该是E(Ri)-Rf,不知道你明白二者的差别了没?

另外,关于BCD,确实都是用来计算E(Ri)的,B项即实际市场中的Rf,因为在现实市场中完全无风险的投资是不存在的。C项即我上面说的E(Rm)。D项影响Beta值,因为Beta值等于单个证券与市场组合的协方差除以市场组合的...