计量经济学中用一阶差分法消除多重共线性,原回归模型 - 已解决 - 学校大全

计量经济学中用一阶差分法消除多重共线性,原回归模型中的截距项丢失,如何才能计算出来呢?

计量经济学中用一阶差分法消除多重共线性,原回归模型中的截距项丢失,如何才能计算出来呢?

假如建立***消费函数模型：

cons = α + b1 gdp + b2 cons(-1)+u

由于该模型中自变量可能存在多重共线性,为了消除共线性,采用一阶差分法,可是估计出来的模型Δcons= c1Δgdp + c2Δcons(-1) + v中没有截距项了

如果真实的模型应该包含截距项,这时应该怎么算这个截距项α呢?



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3个回答

如果多重共线性不严重,就不要试图消除,因为共线性是普遍存在的.

还有一种方法是利用多个变量组合成一个变量来消除多重共线性.

如果说上述方程在做差分后没有截距项了,可能是因为此方程就是描述一个增长速率的关系,所以没有了也属正常

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