在计量经济学中,wls法是如何消除异方差的?
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简单地说 原模型y=a+bx+e的异方差指的是随机干扰项e存在异方差.在样本回归函数中,随机干扰项不能观测,只能观测残差项,利用怀特检验等方法可以得到异方差与自变量的某种关系,即异方差结构,比如e^2=d*x^2等,用此关系作为异方差结构估计,在样本函数两侧同时除以权重x^2即可以得到异方差调整后满足经典假设的模型从而得到有效的参数估计.
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