投资学的一些计算题。1. A证券期望收益率为rA=9%,标准差为σA=5%, B证券期望收益率为rB=12%,标准差σB
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1.

(1)rD=WA×rA+WB×rB=30%×9%+70%×12%=11.1%

(σD)^2=(WA×σA)^2+(WB×σB)^2+2×ρAB×WA×σA×WB×σB=(30%×5%)^2+(70%×8%)^2+2×(-0.3)×30%×5%×70%×8%=0.2857%

(2)因为F为无风险资产,可得σF=0

rP=WD×rD+WF×rF=30%×11.1%...