答案a是怎么算的啊?某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0
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同学你好,很高兴为您解答!   您好,该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差-该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数X该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.6×(0.8/0.4)=1.2。   希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。   再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。   高顿祝您生活愉快!