考研概率中,一维正态分布的线性组合服从什么分布,还有二维的正太分布的线性组合,如果不独立又怎么样呢?
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正态分布的线性变换仍然是正态分布.X=(X1,...,Xn)是正态分布,C是一个矩阵,则CX仍然是正态的(只是CX可能是退化分布,视C的满秩与否).所有你的疑问都可以用这个结果来回答.
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