一、美元贴水20时
美元贴水20时,远期汇率为GBP/USD=2.0010+0.0020=2.0030
8万英镑套利投资,将英镑即期兑换成美元进行存放,同时签订一个将一年后的美元本利卖出的远期协议,一年后,收回美元存放本利,并以远期价卖出,再减去8万英镑的机会成本,即为套利收益:
80000*2.0010*(1+12%)/2.0030-80000*(1+8%)=3110.53英镑
二、美元升水20时
美元升水20时,远期汇率为GBP/USD=2.0010-0.0020=1.9990
8万英镑套利投资,将英镑即期兑换成美元进行存放,同时签订一个将一年后的美元本利卖出的远期协议,一年后,收回美元存放本利,并以远期价卖出,再减去8万英镑的机会成本,即为套利收益:
80000*2.0010*(1+12%)/1.9990-80000*(1+8%)=3289.64英镑
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