简述随机过程的平稳性和各态历经性的关系
最佳答案：设x(t)是一个平稳随机过程,若[波浪线]x(t)=[直线]x(t)=常数依概率1成立,则x(t)的均值有各态历经性敢问楼主是重大的在考试?
平稳过程的协方差函数问题设{X(t)，t∈R}是均值为零的Gauss平稳过程，构造随机过程Y如下：Y(t)=1，若X(t
最佳答案：Bx(s,t) =E[X(s)-2s][X(t)-2t] =EX(s)X(t)-2tEX(s)-2sEX(t)+4ts =Rx(s,t)-2s*2t-2t*2s
y(t)=coswt的相关函数?它是否为广义平稳随机过程?
最佳答案：确知的功率信号y,自相关r=E{cos(t1)*cos(t2)},显然跟这个E可以直接拿掉,里面的值不存在集总平均,对每个t1和t2,cos(t1)*cos(t
随机信号自相关函数 S(t)=X(t)coswt-Y(t)sinwt X(t) Y(t)为平稳随机过程.且X(t) Y(
最佳答案：Rss(t1,t2)=E{[x(t1)coswt1-y(t1)sinwt1][x(t2)coswt2-y(t2)sinwt2]}=coswt1coswt2E[x
随机过程的平稳特性与其自相关矩阵的什么特性有关?
最佳答案：自相关矩阵是只与时间增量有关的函数,则随机过程为严平稳随机过程.直观点描述满足R（t,t+a）=E[x(t)x(t+a)]=f(a)的随机过程x（t）为严平稳随