什么叫“方差-协方差矩阵”?是否等同于协方差矩阵?
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是同样的东西,只不过方差-协方差矩阵是更为精确的说法,因为对于多维随机变量,他的对角线元素其实是每维向量本身的方差.
一般来讲,在金融数学或者测绘数学中倾向于说方差-协方差矩阵,而理论的概率统计学中一般说协方差矩阵.二者没什么区别,只是沿袭各领域的习惯说法而已.
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